Strategies' Detailed Performance

Delayed 4 weeks data!

Pro1                    Lev.   CAGR  Sharpe UPI(21)   MaxDD   MaxDDDate Ulx(21) TurnOver [2006/01/03-2012/01/09] 1.0X    41%     1.3     2.2   41.8%, 2008/11/12   18.0%     682% [2006/01/03-2007/01/03] 1.0X    85%     3.3     8.9   21.1%, 2006/06/13    9.5%     100% [2007/01/03-2008/01/02] 1.0X    63%     2.1     7.4   13.6%, 2007/12/17    8.4%     700% [2008/01/02-2009/01/02] 1.0X     2%     0.0     0.1   41.8%, 2008/11/12   18.0%     496% [2009/01/02-2010/01/04] 1.0X    83%     2.2     5.1   20.6%, 2009/03/10   16.1%     697% [2010/01/04-2011/01/03] 1.0X    34%     1.6     5.2   11.5%, 2010/01/29    6.4%    1394% [2011/01/03-2012/01/03] 1.0X     1%     0.0     0.1   15.0%, 2011/11/25    8.6%     697% Efficiency= 64% [W 577%:H 238%:L-374%], $1Becomes=$  7.8, R(2003)= 4.0, R(2006)= 4.4,    %WinningTr= 66% {Number[27:14], Average[ 10.6%: -3.5%], SD[ 14.1%:  4.6%]}, GSD=29%

Pro2                    Lev.   CAGR  Sharpe UPI(21)   MaxDD   MaxDDDate Ulx(21) TurnOver [2006/01/03-2012/01/09] 1.0X    65%     2.1     4.4   29.2%, 2010/10/19   14.7%     665% [2006/01/03-2007/01/03] 1.0X    54%     2.2     5.6   21.1%, 2006/06/13    9.5%     700% [2007/01/03-2008/01/02] 1.0X    96%     2.9     9.5   18.1%, 2007/03/05   10.0%     600% [2008/01/02-2009/01/02] 1.0X    73%     2.7     8.6   13.4%, 2008/05/01    8.4%     595% [2009/01/02-2010/01/04] 1.0X    34%     1.0     2.5   23.4%, 2009/03/02   13.6%     896% [2010/01/04-2011/01/03] 1.0X    86%     2.3     5.8   29.2%, 2010/10/19   14.7%     797% [2011/01/03-2012/01/03] 1.0X    45%     1.8     4.8   15.9%, 2011/12/15    9.1%     299% Efficiency= 63% [W 847%:H 355%:L-485%], $1Becomes=$ 20.2, R(2003)= 3.1, R(2006)= 5.2,    %WinningTr= 75% {Number[30:10], Average[ 12.7%: -2.8%], SD[ 19.0%:  1.9%]}, GSD=14%

Pro3                    Lev.   CAGR  Sharpe UPI(21)   MaxDD   MaxDDDate Ulx(21) TurnOver [2006/01/03-2012/01/09] 1.0X    51%     1.8     2.1   29.5%, 2011/05/12   24.0%     665% [2006/01/03-2007/01/03] 1.0X    80%     3.2     8.4   21.1%, 2006/06/13    9.5%     300% [2007/01/03-2008/01/02] 1.0X    11%     0.4     1.2   16.6%, 2007/03/05    8.9%    1400% [2008/01/02-2009/01/02] 1.0X    52%     2.1    13.2    9.3%, 2008/05/01    3.9%     298% [2009/01/02-2010/01/04] 1.0X   105%     2.9    14.0   12.0%, 2009/03/03    7.5%     797% [2010/01/04-2011/01/03] 1.0X    46%     2.0     5.5   12.7%, 2010/06/03    8.1%     697% [2011/01/03-2012/01/03] 1.0X    28%     0.9     1.2   29.5%, 2011/05/12   24.0%     498% Efficiency= 66% [W 594%:H 269%:L-349%], $1Becomes=$ 12.0, R(2003)= 3.5, R(2006)= 4.9,    %WinningTr= 80% {Number[32: 8], Average[  9.5%: -4.2%], SD[  7.9%:  3.0%]}, GSD=23%

Pro4                    Lev.   CAGR  Sharpe UPI(21)   MaxDD   MaxDDDate Ulx(21) TurnOver [2006/01/03-2012/01/09] 1.0X    43%     1.5     3.2   26.3%, 2008/01/23   13.3%     499% [2006/01/03-2007/01/03] 1.0X    85%     3.3     8.9   21.1%, 2006/06/13    9.5%     100% [2007/01/03-2008/01/02] 1.0X    60%     1.8     5.1   20.8%, 2007/12/17   11.6%     400% [2008/01/02-2009/01/02] 1.0X    36%     1.2     2.6   17.0%, 2008/08/15   13.3%     496% [2009/01/02-2010/01/04] 1.0X    79%     2.2     7.0   18.9%, 2009/07/08   11.1%     498% [2010/01/04-2011/01/03] 1.0X    29%     1.5     4.5   11.5%, 2010/01/29    6.3%     896% [2011/01/03-2012/01/03] 1.0X    -8%    -0.4    -0.9   25.9%, 2011/11/25    9.1%     598% Efficiency= 63% [W 572%:H 258%:L-284%], $1Becomes=$  8.7, R(2003)= 4.7, R(2006)= 4.5,    %WinningTr= 57% {Number[17:13], Average[ 18.5%: -4.4%], SD[ 16.2%:  4.6%]}, GSD=27%

Std1                    Lev.   CAGR  Sharpe UPI(21)   MaxDD   MaxDDDate Ulx(21) TurnOver [2006/01/03-2012/01/09] 1.0X    43%     1.6     4.5   21.1%, 2006/06/13    9.5%     349% [2006/01/03-2007/01/03] 1.0X    85%     3.3     8.9   21.1%, 2006/06/13    9.5%     100% [2007/01/03-2008/01/02] 1.0X    62%     1.9     7.1   16.0%, 2007/08/16    8.6%     300% [2008/01/02-2009/01/02] 1.0X    48%     2.0     6.5   12.8%, 2008/03/20    7.3%     496% [2009/01/02-2010/01/04] 1.0X    51%     1.5     5.7   17.8%, 2009/07/08    8.8%     398% [2010/01/04-2011/01/03] 1.0X    28%     1.7     7.5    8.2%, 2010/11/30    3.6%     299% [2011/01/03-2012/01/03] 1.0X    -0%    -0.0    -0.1   19.5%, 2011/08/10    8.1%     498% Efficiency= 72% [W 437%:H 253%:L-224%], $1Becomes=$  8.7, R(2003)= 4.4, R(2006)= 4.6,    %WinningTr= 71% {Number[15: 6], Average[ 18.2%: -3.3%], SD[ 18.5%:  3.4%]}, GSD=22%

Std2                    Lev.   CAGR  Sharpe UPI(21)   MaxDD   MaxDDDate Ulx(21) TurnOver [2006/01/03-2012/01/09] 1.0X    43%     1.6     3.5   21.7%, 2011/10/27   12.1%     432% [2006/01/03-2007/01/03] 1.0X    85%     3.3     8.9   21.1%, 2006/06/13    9.5%     100% [2007/01/03-2008/01/02] 1.0X    28%     1.0     2.7   16.3%, 2007/03/05   10.0%     700% [2008/01/02-2009/01/02] 1.0X    57%     2.2     4.6   19.8%, 2008/09/22   12.1%     397% [2009/01/02-2010/01/04] 1.0X    69%     1.9     7.1   18.0%, 2009/02/10    9.7%     896% [2010/01/04-2011/01/03] 1.0X    19%     1.2     3.5   12.5%, 2010/10/04    5.3%     299% [2011/01/03-2012/01/03] 1.0X    13%     0.6     1.2   21.7%, 2011/10/27   10.8%     199% Efficiency= 68% [W 504%:H 247%:L-292%], $1Becomes=$  8.6, R(2003)= 3.8, R(2006)= 4.5,    %WinningTr= 77% {Number[20: 6], Average[ 14.2%: -6.1%], SD[ 13.6%:  4.3%]}, GSD=20%

Std3                    Lev.   CAGR  Sharpe UPI(21)   MaxDD   MaxDDDate Ulx(21) TurnOver [2006/01/03-2012/01/09] 1.0X    49%     1.7     4.5   32.9%, 2011/10/27   10.8%     598% [2006/01/03-2007/01/03] 1.0X    44%     1.9     4.6   21.1%, 2006/06/13    9.5%     700% [2007/01/03-2008/01/02] 1.0X    78%     2.1     8.4   18.1%, 2007/03/05    9.2%     700% [2008/01/02-2009/01/02] 1.0X    75%     3.1    10.3   10.9%, 2008/09/22    7.3%     496% [2009/01/02-2010/01/04] 1.0X   114%     3.1    11.7   14.4%, 2009/07/08    9.7%     697% [2010/01/04-2011/01/03] 1.0X    30%     2.1     8.5    5.5%, 2010/09/10    3.5%     398% [2011/01/03-2012/01/03] 1.0X   -15%    -0.7    -1.5   32.9%, 2011/10/27   10.8%     498% Efficiency= 70% [W 553%:H 300%:L-288%], $1Becomes=$ 10.9, R(2003)= 3.1, R(2006)= 3.3,    %WinningTr= 61% {Number[22:14], Average[ 15.6%: -3.1%], SD[ 24.0%:  3.9%]}, GSD=35%

Std4                    Lev.   CAGR  Sharpe UPI(21)   MaxDD   MaxDDDate Ulx(21) TurnOver [2006/01/03-2012/01/09] 1.0X    46%     1.3     2.5   40.5%, 2011/12/30   18.0%     615% [2006/01/03-2007/01/03] 1.0X    78%     3.0     8.2   21.1%, 2006/06/13    9.5%     600% [2007/01/03-2008/01/02] 1.0X    63%     1.4     3.6   26.2%, 2007/11/26   17.6%     400% [2008/01/02-2009/01/02] 1.0X    43%     1.4     2.9   22.3%, 2008/08/12   14.5%     298% [2009/01/02-2010/01/04] 1.0X   144%     3.8    15.0   16.0%, 2009/07/07    9.6%     697% [2010/01/04-2011/01/03] 1.0X    19%     0.7     1.4   19.8%, 2010/02/04   13.9%     598% [2011/01/03-2012/01/03] 1.0X   -23%    -0.7    -1.3   40.5%, 2011/12/30   18.0%    1096% Efficiency= 68% [W 550%:H 271%:L-317%], $1Becomes=$  9.6, R(2003)= 2.9, R(2006)= 2.5,    %WinningTr= 65% {Number[24:13], Average[ 14.4%: -5.7%], SD[ 16.7%:  5.4%]}, GSD=43%

Bons                    Lev.   CAGR  Sharpe UPI(21)   MaxDD   MaxDDDate Ulx(21) TurnOver [2006/01/03-2012/01/09] 1.0X    36%     1.5     3.8   21.1%, 2006/06/13    9.5%     399% [2006/01/03-2007/01/03] 1.0X    34%     1.4     3.5   21.1%, 2006/06/13    9.5%     600% [2007/01/03-2008/01/02] 1.0X    83%     2.6     8.9   18.1%, 2007/03/05    9.2%     200% [2008/01/02-2009/01/02] 1.0X    51%     2.0     6.9   10.0%, 2008/03/20    7.4%     397% [2009/01/02-2010/01/04] 1.0X    46%     1.7     6.1   13.8%, 2009/07/08    7.4%     398% [2010/01/04-2011/01/03] 1.0X     6%     0.4     0.9   13.5%, 2010/02/18    6.7%     498% [2011/01/03-2012/01/03] 1.0X    11%     0.5     1.1   15.4%, 2011/09/28    9.1%     299% Efficiency= 69% [W 382%:H 207%:L-188%], $1Becomes=$  6.5, R(2003)= 2.9, R(2006)= 3.7,    %WinningTr= 67% {Number[16: 8], Average[ 13.9%: -1.9%], SD[ 11.6%:  1.6%]}, GSD=20%

Up-to-date data!

Free                    Lev.   CAGR  Sharpe UPI(21)   MaxDD   MaxDDDate Ulx(21) TurnOver [2006/01/03-2012/02/03] 1.0X    45%     1.4     2.3   29.7%, 2007/11/26   18.9%     690% [2006/01/03-2007/01/03] 1.0X    78%     2.8     7.9   21.8%, 2006/06/14    9.8%     700% [2007/01/03-2008/01/02] 1.0X    65%     1.4     3.4   29.7%, 2007/11/26   18.9%     500% [2008/01/02-2009/01/02] 1.0X    28%     1.1     2.2   20.9%, 2008/08/12   12.6%     496% [2009/01/02-2010/01/04] 1.0X    69%     1.9     7.1   14.4%, 2009/07/13    9.7%    1295% [2010/01/04-2011/01/03] 1.0X     3%     0.1     0.2   19.2%, 2010/02/08   11.9%     797% [2011/01/03-2012/01/03] 1.0X    21%     1.0     2.0   20.8%, 2011/10/27   10.4%     299% [2012/01/03-2012/02/03] 1.0X   349%    19.0   444.5    2.9%, 2012/01/30    0.8%    1096% Efficiency= 67% [W 500%:H 243%:L-271%], $1Becomes=$  9.5, R(2003)= 2.5, R(2006)= 2.2,    %WinningTr= 64% {Number[27:15], Average[ 10.2%: -2.2%], SD[  8.5%:  2.4%]}, GSD=56%